Noble Kapton analyzuje vysokofrekvenční tržní data v reálném čase a seřazuje příležitosti podle skóre upraveného o riziko pomocí modelů ověřených proti historickému rozptylu předtím, než signál vůbec dosáhne živého účtu.
Většina maloobchodních nástrojů následně shrnuje cenovou akci. Noble Kapton je postaven v opačném směru: nepřetržitě přijímá hloubku knihy objednávek, umístění derivátů a makrodata a poté hodnotí každý nástroj proti knihovně podmínek vzorů odvozených ze zpětně testované odchylky.
Výsledkem není předpověď směru. Jde o pravděpodobnostně vážené hodnocení toho, jak se dané nastavení historicky chovalo za srovnatelných podmínek, upravené o aktuální režim likvidity a volatility.
Žádný model se nedostane do výroby, aniž by neprošel validací mimo vzorek napříč různými tržními režimy.
Každá strategie je nejprve trénována na historickém datovém okně a poté testována na datech, která nikdy neviděla, pomocí struktury „walk-forward“, která trénovací okno v průběhu času rozšiřuje. To omezuje riziko, že si model jednoduše zapamatuje minulé cenové cesty.
Výkonnost se posuzuje podle relevantního benchmarku a podle jednoduché základní linie nákupu a držení pro stejný nástroj, takže relativní náskok se měří spíše než předpokládá.
Ilustrativní tvar křivky ekvity používaný k popisu struktury validace chůze vpřed. Nejedná se o zobrazení skutečných výsledků účtu.
Každý modul je navržen tak, aby fungoval nezávisle, takže kontroly rizik zůstávají aktivní, i když je přenos signálu pozastaven.
Expozice na úrovni pozice se přepočítává při každém datovém ticku s automatickým příznakem, když korelace mezi otevřenými pozicemi vzroste nad nastavené prahové hodnoty.
Ensemble modely kombinují tok objednávek, volatilitu a makro funkce a vytvářejí seřazený seznam kandidátských nastavení, který se průběžně obnovuje.
Historická výkonnost je testována na pohyblivých, nepřekrývajících se oknech, čímž se snižuje vliv jakéhokoli režimu jednotného trhu na vykazované výsledky.
U příchozích zdrojů se před předáním do jakéhokoli modelu kontrolují mezery, duplikace a zastaralá časová razítka, přičemž anomálie se zaznamenávají ke kontrole.
Každý signál je dodáván se vstupními parametry, navrhovaným bodem zneplatnění a odhadem poklesu, takže relevance je v místě použití explicitní.
Souhrnná expozice napříč nástroji a strategiemi je viditelná v jednom pohledu, což zabraňuje nechtěnému soustředění na jediné téma.
Data trhu, knihy objednávek a makra jsou nepřetržitě získávána z licencovaných zdrojů a normalizována do společného schématu.
Nezpracovaná data jsou převedena na prvky volatility, likvidity a hybnosti používané jako vstupy do modelu, verze pro auditovatelnost.
Kandidátské modely jsou testovány na oknech mimo vzorek a odmítnuty, pokud výkon poklesne nad nastavenou toleranci odchylky.
Ověřené signály jsou opatřeny časovým razítkem, ohodnoceny a doručeny s připojenými rizikovými parametry, připravené k ručnímu nebo automatickému provedení.
Prohlášení o integritě dat: Noble Kapton nevyplňuje ani nedoplňuje historická data poté, co byl model s nimi ověřen. Jakákoli oprava zdroje dat se zaprotokoluje a dotčený model se před opětovným nasazením znovu ověří, takže hlášené zpětné testy odrážejí podmínky skutečně použité pro školení.
Návod na platformu pokrývá metodologii modelu, získávání dat a současné kontroly rizik. Účast není vyžadována žádným závazkem účtu a dokumentace je k dispozici předem na vyžádání.