Noble Kapton analyzuje vysokofrekvenčné trhové údaje v reálnom čase a zoraďuje príležitosti podľa skóre upraveného o riziko, pričom používa modely overené v porovnaní s historickými odchýlkami predtým, ako sa signál dostane na aktívny účet.
Väčšina nástrojov orientovaných na maloobchod následne sumarizuje cenovú akciu. Noble Kapton je postavený v opačnom smere: nepretržite prijíma hĺbku knihy objednávok, umiestnenie derivátov a makrodáta a potom hodnotí každý nástroj v porovnaní s knižnicou vzorových podmienok odvodených zo spätne testovaného rozptylu.
Výsledok nie je predpoveďou smeru. Ide o pravdepodobnostne vážené hodnotenie toho, ako sa dané nastavenie historicky správalo za porovnateľných podmienok, upravené o aktuálny režim likvidity a volatility.
Žiadny model sa nedostane do výroby bez overenia mimo vzorky naprieč viacerými trhovými režimami.
Každá stratégia je najprv trénovaná na historickom dátovom okne, potom testovaná na dátach, ktoré nikdy nevidela, pomocou štruktúry „walk-forward“, ktorá posúva trénovacie okno v priebehu času. To obmedzuje riziko, že si model jednoducho zapamätá minulé cenové cesty.
Výkonnosť sa posudzuje podľa relevantného benchmarku a podľa jednoduchej základnej línie nákupu a držania pre ten istý nástroj, takže sa meria skôr relatívna výhoda ako predpoklad.
Ilustratívny tvar krivky vlastného imania používaný na opis štruktúry validácie chôdze vpred. Nie je vyjadrením skutočných výsledkov účtu.
Každý modul je navrhnutý tak, aby fungoval nezávisle, takže kontroly rizika zostávajú aktívne, aj keď je signál pozastavený.
Expozícia na úrovni pozície sa prepočítava pri každom údajovom ticki s automatickým označovaním, keď korelácia medzi otvorenými pozíciami stúpne nad stanovené prahové hodnoty.
Ensemble modely kombinujú tok objednávok, volatilitu a makro funkcie, aby vytvorili zoradený zoznam kandidátskych nastavení, ktorý sa neustále obnovuje.
Historická výkonnosť sa testuje na pohyblivých, neprekrývajúcich sa oknách, čím sa znižuje vplyv akéhokoľvek režimu jednotného trhu na vykazované výsledky.
Prichádzajúce informačné kanály sa pred odovzdaním do akéhokoľvek modelu skontrolujú, či neobsahujú medzery, duplikáty a zastarané časové pečiatky, pričom anomálie sa zaznamenávajú na kontrolu.
Každý signál je dodávaný so vstupnými parametrami, navrhovaným bodom znehodnotenia a odhadom poklesu, takže relevantnosť je v mieste použitia explicitná.
Súhrnná expozícia naprieč nástrojmi a stratégiami je viditeľná v jednom pohľade, čo zabraňuje neúmyselnej koncentrácii na jednu tému.
Údaje o trhu, knihe objednávok a makrodáta sa nepretržite získavajú z licencovaných informačných kanálov a normalizujú sa podľa spoločnej schémy.
Nespracované údaje sa prevedú na prvky volatility, likvidity a hybnosti, ktoré sa používajú ako vstupy do modelu a sú upravené pre auditovateľnosť.
Kandidátske modely sú testované na oknách mimo vzorky a zamietnuté, ak sa výkon zníži nad nastavenú toleranciu odchýlky.
Validované signály sú označené časovou pečiatkou, skórované a dodávané s pripojenými rizikovými parametrami, pripravené na manuálne alebo automatické vykonanie.
Vyhlásenie o integrite údajov: Noble Kapton nevypĺňa ani neupravuje historické údaje po tom, čo bol model overený voči nemu. Akákoľvek oprava zdroja údajov sa zaprotokoluje a dotknutý model sa pred opätovným nasadením opätovne overí, takže nahlásené spätné testy odrážajú podmienky, ktoré sa v skutočnosti používajú na školenie.
Sprievodca platformou zahŕňa metodológiu modelu, získavanie údajov a súčasné kontroly rizík. Účasť nie je povinná a dokumentácia je k dispozícii vopred na požiadanie.